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KD 指標是美國 George C. Lane 在 1957 年創立的技術指標,全名是 stochastic oscillator ( 隨機指標 ),我們從它被廣泛使用 60 年就知道 KD 指標肯定有一定的參考價值!

KD 指標 ( 隨機指標 ) 用來判斷股價強弱、找到反轉點。它最主要的假設是股票位於上漲波段時,收盤價會往當日價格波動的最高收斂,而當股價位於下跌段時,收盤價就會朝向當日價格波動的最低價收斂。所以KD指標 是一個用來 判斷股價強弱趨勢 及 尋找轉折點 的重要技術指標。

● RSV的意義是最近9天內,當天收盤價的強弱 :
一般 KD 指標的參數設定為 9 日,計算 K 和 D 時,所取的平滑值就用 3,因此指標的參數上可以看到 ( 9,3,3 ) 這樣的參數,在算KD之前,我們必須先計算未成熟隨機值 ( RSV ) 。
RSV 的意義是最近 9 天內,當天收盤價的強弱 RSV 的中文叫未成熟隨機值,它的意義是『 在最近九天裡,今天的股價是強還是弱 』,也就是把 9 天內的股價總波動當分母,當天收盤價跟 9 天內最低點的差當作分子,衡量當天收盤價在這 9 天內相對位置是強勢還是弱勢。

 

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( 圖片來源:網路 )

以某天台股大盤的加權指數為例:
9 天最高價:8459;9 天最低價:8269;今日收盤價:8413
計算 RSV = (8413-8269) / (8459-8269) x 100 = 75.7  ( 誤差為取整數關係 )

有了 RSV,我們就能用以計算 KD 值了。

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( KD公式 - 圖片來源:網路 )

K 值就是取 RSV 的加權移動平均,當日的 RSV 占 1/3 權重,而過去的 K 值占 2/3 權重。
D 值則是取 K 值的加權移動平均,當日 K 值占 1/3 權重,過去的 D 值占2/3權重。
經過兩次平滑,D 值因為速度慢 ( 這是為了取其穩定 ),K 值就成為較快速的轉折了。

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( 圖片來源:網路 )

● RSV 是浪花,K 值、D 值則像波浪:
KD 指標取 9 天內的最高和 9 天內的最低,透過 RSV、K值、D值 這三個轉換,來反應股價整體的動能。技術分析真正的目的是找出股市基本運動的走向。
以 KD 中的三個要素 RSV、K、D 來說,K 就是日常的波動,D 就是稍大一點的趨勢,而 RSV 就是 K 的次一級的級數了。三者的關係就像是 浪花(RSV),和波浪(K,D) 的關係。很難想像在這樣的公式中 有這樣的機制吧 ?!

● KD 的特性是能靈敏地反映價格變化:
KD 指標之所以被廣為運用,在於它涵蓋了一定時間內最高價與最低價的概念,因此可以很靈敏地反映出價格的變化,但也因為參數小反映過於靈敏,所以短線上容易有許多雜訊產生,這也是被許多人使用KD指標詬病的地方。

任何東西都有好的一面,與壞的一面,在使用上要先了解公式的來龍去脈,才比較能知道它的問題在哪裡,在投資操作上也比較不會受重傷。

( 資料來源:網路 )
 


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《本文作者為大唐投資股份有限公司董事長以及理財機構專業講師。》

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